14.1 惩罚Cox比例风险模型

该节是对Regularization paths for Cox’s proportional hazards model via coordinate descent^[1]论文的复现。

该论文在Cox比例风险模型的基础上添加了弹性网惩罚函数，并利用坐标下降法进行求解，可通过glmnet包实现。

算法复现详见第6.5节，注意复现结果与官方函数略有出入。

References

[1]

SIMON N. FRIEDMAN J H. HASTIE T. 等. Regularization paths for Cox’s proportional hazards model via coordinate descent[J]. Journal of Statistical Software, 2011, 39: 1-13.